A new replicate variance estimator for unequal probability sampling without replacement
A new replicate variance estimator for unequal probability sampling without replacement
We propose a new replicate variance estimator suitable for differentiable functions of estimated totals. The proposed variance estimator is defined for any unequal-probability without-replacement sampling design, it naturally includes finite population corrections and it allows two-stage sampling. We show its design-consistency and its close relationship with linearization variance estimators. When estimating a total, the proposed estimator reduces to the Horvitz-Thompson variance estimator. Monte-Carlo simulations suggest that the proposed variance estimator is more stable than its replicate competitors.
Résumé
Nous proposons un nouvel estimateur de variance ré-échantillonnés adapté à des fonctions dérivables de totaux estimés. L'estimateur de variance proposé est défini pour tous les plans d’échantillonnage à probabilités inégales sans remise. Il comprend naturellement les corrections de population finie et il peut s'appliquer à l’échantillonnage à deux degrés. Nous montrons sa convergence asymptotique sous le plan d’échantillonnage et sa relation avec les estimateurs linéarisés de variance. Lors de l'estimation d'un total, l'estimateur proposé se réduit à l'estimateur de variance de Horvitz-Thompson. Des simulations suggèrent que l'estimateur de variance proposée est plus stable que ses concurrents.
508-524
Escobar, Emilio L.
7c2a5a42-603c-4456-b719-8fdd6c547bca
Berger, Yves G.
8fd6af5c-31e6-4130-8b53-90910bf2f43b
September 2013
Escobar, Emilio L.
7c2a5a42-603c-4456-b719-8fdd6c547bca
Berger, Yves G.
8fd6af5c-31e6-4130-8b53-90910bf2f43b
Escobar, Emilio L. and Berger, Yves G.
(2013)
A new replicate variance estimator for unequal probability sampling without replacement.
Canadian Journal of Statistics, 41 (3), .
(doi:10.1002/cjs.11187).
Abstract
We propose a new replicate variance estimator suitable for differentiable functions of estimated totals. The proposed variance estimator is defined for any unequal-probability without-replacement sampling design, it naturally includes finite population corrections and it allows two-stage sampling. We show its design-consistency and its close relationship with linearization variance estimators. When estimating a total, the proposed estimator reduces to the Horvitz-Thompson variance estimator. Monte-Carlo simulations suggest that the proposed variance estimator is more stable than its replicate competitors.
Résumé
Nous proposons un nouvel estimateur de variance ré-échantillonnés adapté à des fonctions dérivables de totaux estimés. L'estimateur de variance proposé est défini pour tous les plans d’échantillonnage à probabilités inégales sans remise. Il comprend naturellement les corrections de population finie et il peut s'appliquer à l’échantillonnage à deux degrés. Nous montrons sa convergence asymptotique sous le plan d’échantillonnage et sa relation avec les estimateurs linéarisés de variance. Lors de l'estimation d'un total, l'estimateur proposé se réduit à l'estimateur de variance de Horvitz-Thompson. Des simulations suggèrent que l'estimateur de variance proposée est plus stable que ses concurrents.
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Escobar_Berger_2013_CJS.pdf
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e-pub ahead of print date: 19 July 2013
Published date: September 2013
Organisations:
Statistical Sciences Research Institute
Identifiers
Local EPrints ID: 350428
URI: http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/350428
ISSN: 0319-5724
PURE UUID: c7036023-3251-45d1-b8f0-8b4bf8962864
Catalogue record
Date deposited: 04 Apr 2013 10:47
Last modified: 15 Mar 2024 03:00
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Emilio L. Escobar
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